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CURRICULUM DI GIANLUCA CONTI

ESPERIENZE FORMATIVE:

• Diploma: Maturità Scientifica, conseguita presso l’istituto  A. Cornaro (Padova) nel 1993
• Laurea: Ingegneria Meccanica (laurea di 5 anni), conseguita presso l’università di Padova nel 2002.
• Master in Risk Management and Control:
  • La didattica è stata  tenuta presso l’ISTUD, Stresa (VB) dal 29 settembre 2003 al 19 dicembre 2003.
  • Lo stage è stato tenuto presso l’O.R.S S.R.L. dal 12 gennaio 2004 al 14 maggio 2004

TESI: “Simulazione di strategie per il controllo del rischio nella Borsa Elettrica.”(Relatore Ing. Arturo Lorenzoni)

L’obiettivo di questa tesi è quello di dimostrare che tramite l’uso dei contratti finanziari è possibile aumentare in maniera significativa la redditività delle centrali elettriche.

Per realizzare questo obiettivo ho creato un programma in Visual Basic Application che simula il trading di una centrale elettrica che si approvvigiona nel mercato delle materie prime, tramite l’uso di contratti derivati, e che poi vende l’energia elettrica prodotta o nel mercato Spot della Borsa Elettrica o tramite contratti finanziari.

Infine in questa tesi ho descritto la struttura della nostra futura Borsa Elettrica e presentato un approccio per la valutazione della convenienza delle centrali elettriche, tramite l’utilizzo delle informazioni provenienti dal mercato dei derivati associato alla Borsa Elettrica.

SEMINARIO TENUTO: “Gli strumenti finanziari di gestione e limitazione del rischio di volatilità dei prezzi in una borsa dell’elettricità” tenuto presso la facoltà d’ingegneria elettrica ed elettronica di Padova (22 luglio 2003). In questo seminario ho discusso le problematiche di princing ed hedging dei derivati finanziari con sottostante materie prime come il Petrolio, il Gas Naturale, il Carbone e l’Elettricità.

CONOSCENZE ACQUISITE:

Nell’ambito finanziario ho acquisito:

1)      Un’ottima conoscenza della normativa che regola la nostra Borse Elettrica e della normativa relativa al dispacciamento.

2)      Una buona conoscenza della normativa che regola il mercato del Gas in Italia.

3)      Un’ottima conoscenza delle metodiche per la risoluzione del Problem Unit Commitment, dell’ottimizzazione di un Energy Portfolio e del forecasting del prezzo dell’Energia Elettrica e del Gas Naturale

4)      Un’ottima conoscenza sulla modellistica e la simulazione degli andamenti dei prezzi delle azioni, delle valute, della curva dei tassi d’interesse e dei prezzi dei futures delle materie prime (specie dell’energia elettrica), tramite l’utilizzo di modelli basati sui processi stocastici.

5)      Un’ottima conoscenza del calcolo stocastico e dei metodi numerici (metodo di Monte Carlo, Alberi Binomiali , Metodi delle differenze finite) per il pricing dei derivati finanziari.

6)      Un’ottima conoscenza dei più importanti contratti finanziari utilizzati per la copertura (hedging).

7)      Un’ottima conoscenza delle problematiche relative al Risk Management (in particolare quelle inerenti al Volume Risk, Price Risk, Credit Risk e Liquidity Risk)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

Eccellente conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic Application (per Excel, Access), buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic.Net e C# 

Ottima conoscenza del software MATLAB e della sua integrazione con altri ambienti come VBA.

Ottima conoscenza delle problematiche relative alla risoluzione dei problemi di ottimo (Programmazione lineare, Reti Neurali, Algoritmi Genetici e Logica Fuzzy) e degli algoritmi sottostanti alla loro risoluzione.

Eccellente conoscenza del pacchetto Office.

CERTIFICAZIONI ACQUISITE:

A seguito del superamento di un esame di abilitazione nel febbraio 2008 ho acquisito il titolo di Negoziatore dei derivati energetici (Futures/Opzioni) presso il mercato IDEX di Borsa Italiana; la suddetta certificazione mi permette di operare all’interno del mercato IDEX per le aziende  energetiche e per le società finanziarie.

 ESPERIENZE LAVORATIVE:

Da Febbraio 2009  lavoro presso ERG Power and GAS (a Genova) gestendo la funzione di Risk Controller in ambito Power e Gas

Da Gennaio 2008 lavoro presso Burgo Energia del Gruppo Burgo (a Torino) come Energy Trader per i mercati elettrici esteri e nel ruolo di analista.

Da ottobre 2005 a dicembre 2007 lavoro presso la software house Engineering SpA, nella divisione Energy & Utilities, come analista funzionale e consulente per il Risk Management.

Tra il gennaio 2004 e settembre 2005 ho lavorato presso la software house O.R.S s.r.l nello sviluppo di software commerciale  rivolto alle problematiche di rischio degli operatori del mercato elettrico (implementazione di applicativi per la risoluzione del  Problem Unit Commitment, dell’Ottimizzazione di un Energy Portfolio  e nell’implementazione di algoritmi legati al forecasting del prezzo dell’elettricità e del consumo di energia elettrica dei clienti di un operatore).

Da giugno 2003 al settembre del 2003 ho lavorato presso la Clesp srl di Padova come supporto alla gestione della logistica.

Da gennaio a maggio 2003 ho insegnato matematica  presso la scuola di specializzazione “Valle” di Padova.

Nel 2000 ho partecipato alla seconda edizione del campionato dei Top Trader con denaro reale, classificandomi nono (su circa 80 partecipanti) e ottenendo (nei tre mesi del campionato) una performance sull’investimento iniziale (25.000.000 lire reali) di circa il 70% .

Nel 2000 ho lavorato per un anno come consulente finanziario di analisi tecnica, nel sito d’informazione finanziaria www.investireoggi.it